A capacidade térmica de um material é a quantidade de calor que devemos fornecer a ele para aumentar sua temperatura, ou a quantidade de calor que devemos retirar dele para que sua temperatura diminua. Assim, materiais como os metais possuem baixa capacidade térmica: com pouco calor a sua temperatura aumenta. Já a madeira, por exemplo, tem alta capacidade térmica, e é preciso grandes quantidades de calor para aumentar sua temperatura. Isso leva ao fato de que os cabos das panelas são feitos de madeira, pois ela não esquenta fácil.
A segunda informação importante para o nosso problema é o conceito de equilíbrio térmico. Quando dois corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, o mais quente fornece calor para o mais frio até que eles tenham a mesma temperatura, ou seja, até que o equilíbrio térmico seja atingido.
Tendo passado essa informação essencial, vamos à resposta do problema:
O gelo, geralmente, está à uma temperatura abaixo de 0 ºC, pois se estivesse acima, seria água líquida. Quando você toca esse objeto frio com um metal à temperatura ambiente, ele derrete um pouco da superfície do gelo que toca, e entre o metal e o gelo aparecem partículas de água líquida. Mas o metal tem baixa capacidade térmica, ou seja, não precisa perder muito calor para se esfriar, e entra em equilíbrio térmico com o gelo rapidamente, adquirindo uma temperatura abaixo de zero. Então, aquela água que tinha aparecido entre o gelo e o metal volta a se solidificar, e age como a "cola" entre o gelo e o metal.
Pelo mesmo motivo, nos países frios, não se deve nunca tocar a língua molhada numa pedra de gelo, pois nesse caso ela ficaria grudada e seria necessário chamar os bombeiros para retirar seu valioso órgão da pedra gelada, derretendo-a. No Brasil não há tanto problema, uma vez que a nossa temperatura ambiente já cuida do derretimento da pedra de gelo e te salva de uma situação levemente embaraçosa.
Moral da história: podem lamber gelo tranquilos pessoal, já que vivemos num país tropical.
P.S.: Se você tentar grudar gelo em um metal que já está abaixo de zero, ele não gruda.